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中國(guó)銀監(jiān)會(huì)日前發(fā)布《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)2007年報(bào)》指出，我國(guó)銀行流動(dòng)性管理難度加大，尤其是中小銀行面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。另外，由于人民幣單邊升值壓力加大，銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)也進(jìn)一步增加。
中小銀行流動(dòng)性不足風(fēng)險(xiǎn)增大
根據(jù)《年報(bào)》，2007年我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額首次突破50萬(wàn)億元，加權(quán)平均資本充足率首破8%。但是，銀行體系流動(dòng)性的不確定性因素卻在增加，尤其是中小銀行更是如此。截至2007年底，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸存比69.3%，低于75%的監(jiān)管要求5.7個(gè)百分點(diǎn)；主要商業(yè)銀行流動(dòng)性比例年末為36.3%，比年初下降2.16個(gè)百分點(diǎn)；人民幣超額備付率為3.0%，比年初下降1.39個(gè)百分點(diǎn)。
東方證券銀行業(yè)分析師顧軍蕾表示，在流動(dòng)性收緊的宏觀環(huán)境下，中小銀行面臨流動(dòng)性壓力是非常正常的政策效應(yīng)。建設(shè)銀行研究部總經(jīng)理郭世坤表示，雖然部分中小銀行面臨流動(dòng)性不足風(fēng)險(xiǎn)在增大，但總體來(lái)看，現(xiàn)階段我國(guó)資金面依舊寬松，銀行體系流動(dòng)性仍然過(guò)剩。
銀監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人廖岷表示，雖然受緊縮貨幣政策調(diào)整影響，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性水平有所收緊并呈現(xiàn)一些結(jié)構(gòu)性差別，但整理流動(dòng)性水平保持穩(wěn)定，對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的總體經(jīng)營(yíng)無(wú)明顯影響。截至2007年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存貸差12.3萬(wàn)億元，比上年增加1.36萬(wàn)億元；總資產(chǎn)中貸款占53%，投資占23%，其中債券投資占97%。在債券投資中，記賬式國(guó)債、央行票據(jù)、政策性金融債合計(jì)占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)投資的90%以上。
他指出，銀監(jiān)會(huì)已要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)抓緊建立管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有效機(jī)制，做好科學(xué)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試，合理配置信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)的比重，增強(qiáng)銀行資金來(lái)源的穩(wěn)定性。
不良貸款反彈壓力增大
《年報(bào)》在展望部分指出，2008年將是銀行業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)的一年。除流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)外，宏觀貨幣環(huán)境緊縮導(dǎo)致銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)上升，不良貸款反彈壓力增大。
在從緊的貨幣政策下，銀行在高速增長(zhǎng)過(guò)程中所積累的信貸風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大使“兩高一資”行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)開始顯現(xiàn)；全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加大、出口退稅政策的調(diào)整和匯率加速升值擠壓部分外向型企業(yè)利潤(rùn)，增加此類企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)；資本市場(chǎng)與房地產(chǎn)市場(chǎng)的波動(dòng)加大企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并導(dǎo)致其信用風(fēng)險(xiǎn)增大。
廖岷表示，銀監(jiān)會(huì)將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行態(tài)勢(shì)，從防范風(fēng)險(xiǎn)、科學(xué)管理的角度督促商業(yè)銀行落實(shí)國(guó)家宏觀調(diào)控政策，通過(guò)制定并實(shí)施宏觀監(jiān)管政策，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力的金融支持。
根據(jù)《年報(bào)》，由于人民幣單邊升值壓力加大，銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)也進(jìn)一步增加。由于人民幣匯率衍生產(chǎn)品市場(chǎng)不完善，匯率風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法有效對(duì)沖，人民幣加速升值將擴(kuò)大銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的匯兌損失，對(duì)外匯敞口大的銀行影響尤其顯著。隨著利率市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，存貸款利率及市場(chǎng)利率的變化頻率和幅度加大，利率風(fēng)險(xiǎn)上升。隨著金融全球化的深入發(fā)展，國(guó)際金融市場(chǎng)變動(dòng)對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的影響日益擴(kuò)大，進(jìn)一步考驗(yàn)我國(guó)銀行業(yè)抗國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。 |