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銀監(jiān)會副主席王兆星日前在接受《中國金融》雜志專訪時透露，銀監(jiān)會去年末開始對國內六家擬實施新資本協議的銀行開展預評估，預評估工作于今年4月30日基本完成。銀監(jiān)會將根據預評估結果及發(fā)現問題的整改計劃落實情況確定商業(yè)銀行是否可提交實施申請。
王兆星表示，在審批時，銀監(jiān)會將重點關注新資本協議實施對提高銀行全面風險管理水平的作用，審查銀行是否建立起自我完善的機制推動風險管理水平的持續(xù)改進，從而評估商業(yè)銀行新資本協議實施是否達到監(jiān)管要求。
據了解，預評估工作旨在通過對商業(yè)銀行實施新資本協議情況進行全面摸底，綜合評價各行實施準備情況，及早發(fā)現問題促進整改，并以此推動實施成果在新資本協議銀行提高經營決策水平和風險管理水平方面發(fā)揮重要作用，為審批工作奠定基礎。預評估工作作為申請審批流程中的重要環(huán)節(jié)，其成果直接影響新資本協議的申請審批進度。
王兆星透露，評估發(fā)現，各行新資本協議實施工作進展順利。樹立了以風險管理為本、提高持續(xù)經營能力的目標；建立了新資本協議項目開發(fā)和運作的組織架構，推動風險量化模型及方法的開發(fā)、運行、驗證和優(yōu)化規(guī)范化；風險識別和計量能力增強，為風險精細化管理奠定了基礎。但各行不同領域進展差異較為明顯，第一支柱絕大多數項目都已經啟動，取得了階段性成果，并陸續(xù)開始投入實際運用，第二支柱正在建設階段，第三支柱尚未啟動。
評估也發(fā)現，銀行在實施中存在應進一步完善的方面。如董事會和高級管理層在新資本協議實施中應發(fā)揮實質性作用；需加快組織架構和流程梳理，確保新資本協議得到有效實施等。王兆星指出，銀行應對預評估中發(fā)現的問題逐一整改，進一步加強新資本協議實施的數據、定義和系統(tǒng)等基礎建設；完善銀行計量模型的區(qū)分能力和準確性，并強化圍繞計量模型的支持體系即相關政策和流程的改造。
王兆星指出，國內銀行業(yè)要進一步推進新資本協議的實施。銀監(jiān)會及國內商業(yè)銀行應繼續(xù)跟進國際監(jiān)管政策改革，研究國內實情，并應積極參與國際監(jiān)管規(guī)則的制定，將中國實情也體現到國際準則中。此外，進一步推動銀行從實質上實施新資本協議，提升銀行全面風險管理水平。
據記者了解，包括工行、農行、中行、建行、交行及招商銀行在內的六家銀行均有望在年底成為首批實施新資本協議的銀行。 |