國內首只多空策略指數(shù)“滬深300富國130/30多空策略指數(shù)”已于7月26日上市。
中證指數(shù)公司公告顯示，富國多空策略指數(shù)的樣本股空間與滬深300指數(shù)相同。編制人將采用量化策略，選取不固定數(shù)目的樣本股，并分配個股權重，最終產生130%的多頭組合與30%的空頭組合。這一指數(shù)在保持與滬深300高度關聯(lián)度的同時，力爭通過主動量化策略，獲取超額收益。
歷史業(yè)績模擬顯示，從2005年12月31日至2011年6月30日，“滬深300富國130/30多空策略指數(shù)”相對于滬深300的年化超額收益達24.38%。“通過這一富國多空策略指數(shù)的編制實踐，我們期望有朝一日能為A股投資人提供更加多樣化的指數(shù)投資選擇�！备粐眍愅顿Y部總經理李笑薇表示。