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“金融工程師”在此次金融危機中飽受詬病。人們認為這些所謂金融精英設(shè)計的數(shù)學模型沒能規(guī)避風險，讓貪心投資商鉆了空子。這一“金飯碗”如今面臨重大變革。
改革課程
金融工程專業(yè)自20世紀90年代中期以來在美國各大學興起。位于匹茨堡的卡內(nèi)基·麥隆大學是第一家成立這一專業(yè)的學�！，F(xiàn)在全美共有超過20個這樣的項目。
由于人們批評金融工程師對金融風險考慮不足，忽視一些小概率事件，卡內(nèi)基·麥隆大學決定今年增加風險管理課程，希望學生不僅僅懂得投資。
哥倫比亞大學金融工程系則計劃教授市場分析課程，希望學生能夠明白，在現(xiàn)實的市場環(huán)境中，他們需要與各種人打交道，而不要把注意力僅僅放在數(shù)學模型上。
紐約州立大學也計劃增設(shè)減少股票誤價和加強風險評估的課程。
此外，其他國家知名大學的商學院也紛紛表示將改革課程，其中包括加拿大蒙特利爾商學院和英國倫敦城市大學等。
保持需求
據(jù)路透社報道，由于銀行和風險投資機構(gòu)紛紛重新設(shè)計風險控制模型，對金融工程師的需求仍然保持一定數(shù)量。
紐約一家電子交易基金公司近期招聘金融工程師，提出年薪達15萬至50萬美元；英國倫敦一家對沖基金則開出9萬至20萬英鎊(約合13.5萬至30萬美元)。
不過，金融工程專業(yè)的畢業(yè)生今年的工作肯定不太好找，是近年來最困難的時期，對此各個學校似乎看法一致。
由于工程專業(yè)畢業(yè)生通常在投行工作，今年的投行破產(chǎn)增多，導致就業(yè)崗位縮水嚴重。紐約州立大學公布的數(shù)據(jù)顯示，今年金融工程專業(yè)就業(yè)率為55%，往常這個時候通常能達到80%至90%。
恢復(fù)名聲
金融工程師的名聲首次遭到重挫是在2007年8月。當時，那些以精良數(shù)學模型著稱的基金因次貸危機的爆發(fā)，幾天內(nèi)就損失1/3市值。而這些基金占到整個風險基金的7%左右。
分析家批評說，數(shù)學模型假設(shè)人是理性的，而沒有考慮普通人的真實情感，金融工程師對數(shù)學模型太專注，忽視了現(xiàn)實市場環(huán)境的動蕩和小概率事件。在次貸危機爆發(fā)前，金融工程師沒有預(yù)見，就是最好的證明。
事實上，1998年亞洲金融危機發(fā)生時，美國一家名為“長期資本管理”的著名對沖基金公司設(shè)計的模型沒有預(yù)見到俄羅斯盧布貶值，投資方向錯誤，到了破產(chǎn)邊緣，后來被美林銀行等買家收購。
但是，有金融工程師反駁說，不能把全部責任推給他們，是那些基金經(jīng)理首先想出的這些策略，金融工程師只是負責設(shè)計而已。
而且，只要這些策略還在實施，就沒有人會去質(zhì)詢它們。麻省理工學院金融工程系教授安德魯·洛說：“這是一場持久戰(zhàn)，沒有人愿意撤退。只要人們想發(fā)財，就沒人會主動從火坑里跳出來�！� |