7月11日，深交所正式發(fā)布《深圳證券交易所證券交易業(yè)務(wù)指引第3號——深股通投資者程序化交易報告》（下稱《報告指引》），按照內(nèi)外資一致的原則將深股通投資者納入程序化交易報告范疇。這是落實《證券法》《證券市場程序化交易管理規(guī)定（試行）》以及《深圳證券交易所程序化交易管理實施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定的重要舉措，有助于進(jìn)一步鞏固程序化交易監(jiān)管基礎(chǔ)，更好促進(jìn)程序化交易規(guī)范發(fā)展，維護(hù)證券交易秩序和市場公平。
前期，深交所就《報告指引》向社會公開征求意見，并通過座談、調(diào)研等方式，充分聽取吸收了境內(nèi)外投資者及市場機構(gòu)的意見建議。本次發(fā)布的《報告指引》，整體上與內(nèi)地現(xiàn)有程序化交易報告的有關(guān)規(guī)定保持一致，同時兼顧香港市場實際情況，對部分條款及填報字段進(jìn)行了適應(yīng)性調(diào)整，并為市場預(yù)留了較為充分的準(zhǔn)備時間。
具體來看，報告主體方面，以北向投資者識別碼（BCAN碼）為基礎(chǔ)進(jìn)行報告。報告路徑方面，由北向投資者向香港經(jīng)紀(jì)商報告，再由香港聯(lián)交所提供給深交所。報告內(nèi)容和監(jiān)管要求方面，和內(nèi)地整體保持一致。對未按要求履行報告及變更報告義務(wù)、報告信息不完備等違反相關(guān)規(guī)定的主體，深交所可以提請香港聯(lián)交所要求其參與者對相關(guān)投資者進(jìn)行督促提醒，并視情況采取相應(yīng)的自律監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分。實施時間方面，《報告指引》將于2026年1月12日起正式實施。正式實施后3個月內(nèi)，存量投資者應(yīng)當(dāng)完成報告。
下一步，深交所表示，將在中國證監(jiān)會統(tǒng)籌指導(dǎo)下，與香港聯(lián)交所密切溝通，穩(wěn)步推進(jìn)規(guī)則培訓(xùn)、技術(shù)開發(fā)等事項，保障《報告指引》平穩(wěn)落地。
