第1章
期權的歷史、定義和術語
標的工具
期權術語
期權的成本
掛牌期權的歷史
期權交易的程序
電子交易
履約和指派
期貨和期貨期權
影響期權價格的因素
0DELTA
技術分析
第2章
期權策略概述
盈利圖
直接買進期權
用買進期權來保護股票
買進一手看跌期權和一手看漲期權
賣出期權
套利
比率策略
小結
第3章
多種用途的期權
期權作為標的物的直接替代
期權作為標的物的代理
股指期貨對股票市場的影響
指數(shù)期貨和指數(shù)期權到期日對股票市場的影響
期權作為保險
領圈套利
使用場外期權套保
使用波動率期貨作為投資組合的保險
小結
第4章
期權的預測力
將股票期權交易量用做指標
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將期權價格用做指標
隱含波動率可以用來預測走向的變動
看跌一看漲比率
期貨期權交易量
論移動平均值
小結
第5章
交易體系和策略
把期貨的合理價格結合到你的交易里
日間交易的工具
TICKI日間交易體系
一個短線交易體系
市場間套利
其他季節(jié)性趨向
小結
第6章
交易波動率以及其他的理論方法
波動率
Delta中性交易
預測波動率
歷史波動率同隱含波動率的比較
交易隱含波動率
“希臘文”
交易波動率斜率
激進的日歷套利
在波動率交易中使用概率和統(tǒng)計法
預期回報
小結
第7章
其他重要的考慮
后臺活動
交易的方法和哲學
期權交易的哲學
小結
附錄A
掛牌的指數(shù)和部門期權
附錄B 期貨期權的條款和到期日
附錄C
期權模型 |
